Oleh Jonathan Stempel
NEW YORK (Reuters) – Seorang mantan peneliti di Two Sigma Investments telah didakwa melakukan penipuan. Dia dituduh memanipulasi model algoritma perusahaan investasi besar itu. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri sebesar $23,5 juta, sementara menyebabkan kerugian $165 juta bagi klien, kata pihak berwenang AS pada Kamis.
Departemen Kehakiman AS menyatakan Jian Wu didakwa dengan tuduhan penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pencucian uang.
Wu, 34, adalah warga negara Cina yang tinggal di New York. Dia juga menghadapi tuntutan perdata dari Komisi Sekuritas AS, kata regulator tersebut.
Jaksa mengatakan Wu saat ini buronan. Pengacara untuknya tidak dapat ditemukan. Two Sigma menolak untuk berkomentar. Perusahaan itu memecat Wu pada tahun 2024 dan telah mengembalikan kerugian kepada klien.
“Majikan Wu mempercayainya untuk bertindak jujur,” kata Jaksa AS Jay Clayton. “Alih-alih, Wu menggunakan kemampuannya untuk menipu perusahaannya hingga jutaan dolar.”
Two Sigma menggunakan banyak model investasi yang mencerna data dan membuat prediksi untuk perdagangan.
Perusahaan yang berbasis di New York ini didirikan pada 2001 dan mengelola aset lebih dari $60 miliar.
Pihak berwenang menyebut Wu membuat atau membantu membuat 14 model yang melanggar aturan Two Sigma. Model baru seharusnya memberikan prediksi unik yang melengkapi, bukan meniru, prediksi yang sudah ada.
Two Sigma lalu lebih sering menggunakan model Wu karena mengira modelnya berbeda. Hal ini menyebabkan perusahaan menyimpang dari strategi yang diinginkan klien saat membeli dan menjual sekuritas untuk mereka.
Wu dibayar $23,5 juta pada tahun 2022 dan menggunakan sebagian uangnya untuk membeli apartemen mahal di Manhattan.
Skema ini mulai terbongkar pada 2023 ketika karyawan melihat korelasi yang tinggi antara model Wu dan model lain. Two Sigma pun mulai menyelidiki.
Wu kemudian membuat perubahan tambahan tanpa izin untuk menyembunyikan aktivitasnya sebelumnya.
SEC menyatakan Two Sigma membatalkan hibah kinerja Wu senilai $8 juta untuk tahun 2021 dan 2022, tetapi belum berhasil mendapatkan kembali bonus tunainya sebesar $17,8 juta untuk tahun-tahun tersebut.
Kasusnya adalah U.S. v. Wu di Pengadilan Distrik AS, Distrik Selatan New York, No. 25-cr-00413; dan SEC v Wu di pengadilan yang sama, No. 25-07573.
(Dilaporkan oleh Jonathan Stempel di New York; Disunting oleh Jamie Freed)